Optimisation non linéaire

  • Cours (CM) 26h
  • Cours intégrés (CI) -
  • Travaux dirigés (TD) 22h
  • Travaux pratiques (TP) -
  • Travail étudiant (TE) -

Langue de l'enseignement : Français

Niveau de l'enseignement : B2-Avancé - Utilisateur indépendant

Description du contenu de l'enseignement

Ce cours propose des outils permettant de traiter des problèmes d’optimisation notamment appliqués à l’économie. Il est structuré en deux parties indépendantes :
  • Première partie : optimisation non-linéaire (théorème des multiplicateurs de Lagrange, de Kuhn-Tucker, algorithmes) ;
  • Deuxième partie : optimisation dynamique (principe d'optimalité de Bellman, programmation dynamique en temps discret/continu). Cette partie nécessitera quelques notions sur les équations différentielles (EDO linéaires à coefficients constants et variation de la constante).

Compétences à acquérir

Résolution des problèmes d’optimisation en dimension finie (application du théorème des extrema liés, de Kuhn-Tucker, connaissance des algorithmes de base d’optimisation).
Résolution de quelques problèmes simples de programmation dynamique.
 

Pré-requis recommandés

Calcul différentiel, propriétés des endomorphismes symétriques.
 

LICENCE - Double licence Mathématiques - Économie