Description

• Estimateur du maximum de vraisemblance, et les tests associés
• Modèles pour variables dépendantes qualitatives
• Séries temporelles univariées
• Séries temporelles multivariées
• Économétrie des données de panel
• Séances de travaux pratiques menés parallèlement aux cours magistraux pour illustrer les applications des différentes méthodes

Compétences visées

A l'issue des enseignements de cette UE, les étudiants seront capables:

• De spécifier un modèle économétrique basé sur des séries temporelles ou sur des données de panel
• De spécifier des modèles et de comprendre leur portée
• D’interpréter les résultats des estimations
• De réaliser des tests d’hypothèse et des prédictions
• De mettre en forme des bases de données et de réaliser l’estimation empirique
• D’améliorer leur capacité à travailler avec le logiciel R
• D’accumuler de l’expérience en effectuant des travaux empiriques

Disciplines

• Sciences économiques

Contacts

Responsable(s) de l'enseignement

• Amélie Barbier-Gauchard

MCC

Les épreuves indiquées respectent et appliquent le règlement de votre formation, disponible dans l'onglet Documents de la description de la formation.

Régime d'évaluation

ECI (Évaluation continue intégrale)

Coefficient

6.0

Évaluation initiale / Session principale - Épreuves