Décision dans l'incertain

Présentation générale

Vous souhaitez faire des enjeux économiques de demain vos enjeux professionnels ? Qu’il s’agisse de la gestion des risques des entreprises, de l’assurance des activités économiques, du financement de l’action publique, de la prévision industrielle, des enjeux climatiques et de développement durable ou du traitement économique des données massives véhiculées sur les réseaux sociaux ?
La double Licence vous propose, par l’excellence de ses enseignements, d’acquérir un niveau en économie et en mathématiques vous permettant d’en faire le coeur de votre métier. Cette formation originale s’organise autour de l’enseignement des techniques mathématiques et méthodologiques nécessaires aux traitements des problèmes économiques d’aujourd’hui.

La formation permet l’obtention simultanée de la licence de Mathématiques et de la licence d’Économie et Gestion.

Descriptif détaillé

  • Cours (CM) 30h
  • Cours intégrés (CI) -
  • Travaux dirigés (TD) 15h
  • Travaux pratiques (TP) -
  • Travail étudiant (TE) -

Langue de l'enseignement : Français

Description du contenu de l'enseignement

Ce cours traite de la prise de décision des agents économiques lorsqu'ils ne connaissent pas avec certitude les conséquences de leurs actions. L'objectif de ce cours est de proposer une représentation et une analyse du comportement de ces agents dans une telle situation d'incertitude. Nous abordons dans un premier temps le cadre central d'analyse que constitue la théorie de l'utilité espérée. Dans un second temps, nous présentons les concepts d'aversion au risque, de prime de risque, d'équivalent certain et les différentes classes de fonction d'utilité. Nous étudions ensuite l'impact de certaines perturbations de risque sur les décisions d'un agent averse au risque. Enfin, nous traitons du problème de couverture optimale pour un agent qui souhaiterait s'assurer contre un risque.

Compétences à acquérir

  • Comprendre les fondamentaux de la théorie de l’utilité espérée
  • Assimiler les concepts d’aversion au risque, de prime de risque, d’équivalent certain, de diversification
  • Savoir résoudre des problèmes simples de choix dans l’incertain dans le cadre de la théorie de l’utilité

Bibliographie, lectures recommandées

  • Eeckhoudt, Gollier : les Risques Financiers
  • Eeckhoudt, Gollier, Schlesinger : Economic and Financial Decisions under Risk
  • Henriet, Rochet : Microéconomie de l’assurance
  • Hirshleifer et Riley : The analytics of uncertainty and information

Pré-requis obligatoires

Probabilité élémentaire

Pré-requis recommandés

Micro-économie en environnement certain, probabilité niveau L2

Contact

Faculté des sciences économiques et de gestion (FSEG)

61, avenue de la Forêt Noire
67085 STRASBOURG CEDEX
0368852178

Formulaire de contact


LICENCE - Double licence Mathématiques - Économie