Description

• Estimateur du maximum de vraisemblance, et les tests associés
• Modèles pour variables dépendantes qualitatives
• Séries temporelles univariées
• Séries temporelles multivariées
• Économétrie des données de panel
• Séances de travaux pratiques menés parallèlement aux cours magistraux pour illustrer les applications des différentes méthodes

Compétences visées

A l'issue des enseignements de cette UE, les étudiants seront capables:

• De spécifier un modèle économétrique basé sur des séries temporelles ou sur des données de panel
• De spécifier des modèles et de comprendre leur portée
• D’interpréter les résultats des estimations
• De réaliser des tests d’hypothèse et des prédictions
• De mettre en forme des bases de données et de réaliser l’estimation empirique
• D’améliorer leur capacité à travailler avec le logiciel R
• D’accumuler de l’expérience en effectuant des travaux empiriques

Disciplines

• Sciences économiques

Contacts

Responsable(s) de l'enseignement

• Amélie Barbier-Gauchard