Description

• Initiation au logiciel SAS
• Maximum de vraisemblance appliqué à différents modèles à variables qualitatives et dépendantes limitées
• Logit, probit et autres modèles binaires univariés
• Modèle binaire en panel
• Modèle binaire bivarié
• Tobit simple et généralisé
• Logit et probit ordonné
• Logit multinomial et logit emboîté
• Modèles de durée
• Séances de travaux pratiques menés parallèlement aux cours magistraux pour illustrer les applications des différentes méthodes

Compétences visées

A l'issue des enseignements de cette UE, les étudiants seront capables de: 

• maîtriser les outils mathématiques et de la statistique utiles à l’économétrie;
• spécifier un modèle économétrique non linéaire et en estimer les paramètres;
• comprendre la portée et les limites des différents modèles et spécifications;
• interpréter les résultats des estimations;
• réaliser des tests d’hypothèse, prédictions et simulations;
• mettre en forme des bases de données et de réaliser l’estimation empirique;
• apprendre à travailler avec le logiciel SAS;
• accumuler de l’expérience en effectuant des travaux empiriques.

Disciplines

• Sciences économiques

Contacts

Responsable(s) de l'enseignement

• Nathalie Picard